Mmmm yo se que se puede hacer que salga un cartelito antes de cerrar la ventana, del tipo "Esta seguro que quiere salir?"; pero no estoy seguro que se puede evitar que se cierre la ventana del todo...
Deberias haber preguntado en el foro de JavaScript
Saludos!
PD: Trata de ponerle un titulo mas creativo a tus posts.... en vez de "Asp.net" pon algo como "Evitar cerrar ventana del Explorador"