Si se puede, aqui tienes un ejemplo a modo de tutorial.
<a href='ir.asp?http://www.devshed.com/Server_Side/MySQL/Remote/print_html' target='_blank'>http://www.devshed.com/Server_Side/MySQL...</a>
Basicamente se trata de hacer conexiones independiente a cada una .. asi obtenemos varios "resource ID" (o link q llaman) y a partir de hay jugar con las consultas ..
Un saludo,