El problema no sería mysql_fetch_array, sino el LAST_INSERT_ID(), ya que no mencionas que que sea MySQL y si mencionas que no es autoincremental, por lo que dicho código no te sirve.
Definitivamente lo que ocupas es un simple SELECT MAX(id_session) FROM tb_session, como ya te lo mencionaron.
Sobre el error que mencionas.... mmmmm, vamos, es un poco lógico y descriptivo el mensaje del error ¿no?
Cita: ...
db.Open "tb_session", conn<--------------------LINEA 16
..l.
Invalid SQL statement; expected 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT', or 'UPDATE'.
Significa que
tb_session no es una instrucción SQL válida, y de hecho, no lo es.
Ahí debiste haber puesto algo como:
db.Open "SELECT MAX(id_session)+1 AS SiguienteID FROM tb_session"
para poder obtener el ID mediente db("SiguienteID")
Saludos