Código PHP:
if ($result = mysql_query($sql)) {
$link = mysql_result($result, 0, "aqui va la columna donde salen los enlaces");
mysql_close();
header("Location: $link");
}
Pero debes tener en cuenta que header() envia cabeceras, en este caso de redireccion, al navegador, por lo que previamente no debe haber ninguna salida hacia el navegador
Un saludo,