Hola Fabuazul, no es que tu sistema esté infectado, el que está infectado es ese contacto que mencionas, obviamente no descargues ninguno de los archivos que este te envíe. Si conoces a ese contacto recomiéndale que utilice el MSNCleaner como ya te han recomendado.
Si ya eliminaste el contacto del MSN Messenger y aún te está enviando mensajes, añádelo nuevamente y ponlo como no admitido.
Saludos