Lo que estas encontrando en internet, son programas proxy para navegar anónimamente y no para configurarlo y llevar un control local.
El que usé hace muchos años con excelentes resultados es el Winproxy (Windows).
Servidores Proxy
Filtro usado en google:
servidores proxy para windows,
servidores proxy para linux.
Si te fijas, la mayoría o todos, traen un firewall para llevar un mejor control a como lo comentaba
Alfon.