Conoces lo que hace una cookie? (por porner un ejemplo) ..
En resumen .. en una sesion puedes guardar temporalmente unas variables (simples, array (arreglo) y objetos incluso ..).
Esta "session" no es mas que un fichero que contiene esas variables y sus valores. Se guardan en el servidor (no en el cliente como una cookie). Expiran segun la configuracion del apartado sessiones del servidor (php.ini) o via php.
mas info:
<a href='ir.asp?http://www.php.net[a/]
Un saludo, ' target='_blank'>www.php.net[a/]
Un saludo, ...</a>