cambiar formato a numero

[CrepitantE]

Como haría para colocar un número con el siguiente estilo:

001
002
003
004
(...)
059
060
062
(...)
185
186
187

Es decir, si coloco una variable como $a = 1; a++; va incrementando de la siguiente forma: 1 2 3 4 y yo quisiera colocarle los ceros.
Lo puedo hacer mediante IF, y jugando con las cadenas numericas pero mi pregunta es si se puede hacer mediante codigo PHP para que sea más sencillo.???