Para que manejes los links como pretendes tienes que instalar un servidor web en tu pc, de manera que puedas acceder a tu página de esta manera:
http://localhost/tu_carpeta/tu_pagina.html
Para eso solo necesitas instalar Apache y podrás visualizar páginas html, ahora si quieres hacer páginas dinámicas con PHP tendrás que instalarlo también, para evitar instalar ambos por separado descarga el
XAMPP que trae Apache, PHP, MySQL, SMTP , entre otros. y así podrás probar tus páginas antes de subirlas a un servidor.
