variables de sesion: mantener el valor de un combo en todas las paginas

[kabul]

Hola;
Estoy desarrollando una web donde hay unos combobox para realizar busquedas. Lo que quiero es que se pueda mantener el valor elegido por el usuario en todas las paginas, pero sin pasarlo como variable de url.
Quiero saber si se puede hacer usando variables de sesion, y si es asi, como lo hago?
Lo he intentado cojiendo el valor del combo en modo $_GET['valor'] pero en cuanto voy a otra pagina donde no paso este valor en la cadena url y no se marca en el select el valor elegido.
Espero se entienda mi duda,
gracias anticipadas.