El tema es crear e instanciar objetos de clase ADODB.
Un ejemplo tomado de la web dice:
Cita: Dim Cxn As ADODB.Connection
Dim AdoS As ADODB.Recordset
Dim CxnFac As String
Set Cxn = New Connection
Cxn.CursorLocation = adUseClient
CxnFac = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=IpServer;Port=3306;Option=131072;St mt=;Database=recepfac;Uid=root;Pwd=TuContrasena;"
Cxn.Open CxnFac ' Abrimos la conexion
Set AdoS = New Recordset
AdoS.Open
Y ya la conexión estaría lista.
un sitio donde podés encontrar los string de conexión es en:
http://www.connectionstrings.com/?carrier=mysql
Consultálas allí.