Hola, primero tengo una duda... Donde pones el separador de miles? en la consulta que genera las filas de la grilla?
Puedes probar dandole formato a las columnas directamente sobre la grilla con la propiedad DataFormatString por ejemplo {0:c} es el formato para moneda (creo

) ó {0:d} que es para darle formato a las fechas.... bueno espero que esta información te sea de ayuda.
Me cuentas... chao.