Eso se logra definiendo luz y medios tonos, sombra reflejada y luz reflejada.
Después de definir eso mediante selecciones guardadas, puedes ir aplicando luz, medio tono, sombra y todas las densidades intermedias mediante las herramientas burn tool y dodge tool.
En concreto darle volumen al objeto. Revisa
Este tutorial para que te des una idea global de lo que me refiero.