Hola Pasote, los keyloggers son considerados como software espía (spyware), un spyware es un tipo de virus y por lo tanto hace bien tu antivirus en detectarlos, de no hacerlo estarías desprotegido ante amenazas similares, además esos programas que capturan las pulsaciones del teclado pueden reenviar tus datos al desarrollador, no confies nunca en ellos!
Saludos.