La solucion que yo he utilizado, y te aconsejo probar, es que migres la base de datos a Sql Server 2005 Compact Edition, el cual es una version reducida de Sql Server, y es facilmente transportable (solo tienes que copiar el archivo de base de datos y las DLLs del runtime con tu proyecto).
En tu codigo, solo tendrias que reemplazar los nombres de las clases (por ejemplo SqlConnection por SqlCeConnection).
Mas informacion en:
http://www.microsoft.com/sql/edition...t/default.mspx