Iniciando en Java

[aenet]

Hola, a todos.
Despues de pasar ya por varios lenguajes de programacion decidí empezar con Java, ya estube leyendo pero no entiendo como crear, compila, ejecutar un archivo .class. Lo que hice fue instalar el supuesto compilador de la pagina de sun java, quize setear el path, nose si funciono, no mostro diferencia.
Ya sé un poco del lenguaje, pero no sé como crear archivos para ejecutarlos, ni compilarlos, ni nada de eso. ¿Cómo funciona este programa para empezar a programar, cómo creo los archivos, cómo los compilo?
Si alguin podria ayudar se los agradeceria mucho.