Para conectarte y mostrar datos utilizas lo siguiente:
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Dim sCnn As String
sCnn = "data source = ServidorSQL; initial catalog = BaseDatos; user id = Usuario; password = Contraseña"
Dim sSel As String = "SELECT * FROM NombreTabla"
Dim da As SqlDataAdapter
Dim dt As New DataTable
Try
da = New SqlDataAdapter(sSel, sCnn)
da.Fill(dt)
Me.GridView1.DataSource = dt
Me.GridView1.DataBind()
LabelInfo.Text = String.Format("Total datos en la tabla: {0}", dt.Rows.Count)
Catch ex As Exception
LabelInfo.Text = "Error: " & ex.Message
End Try
Lo he tomado de la pagina del Guille, pero lo que pides es un poco mas grandecito, para mas informacion visita este enlace:
http://www.elguille.info/NET/ADONET/ejemploSQL.htm ahi encontraras las instrucciones mas usadas.
Saludos