Lo primero, mete el botón y las opciones en el mismo formulario:
Código HTML:
<body>
<form name="form1" method="post" action="">
<p>
<label>
<input type="radio" name="Eleccion" value="1">
OpciónA</label>
<br>
<label>
<input type="radio" name="Eleccion" value="2">
OpciónB</label>
<br>
<label>
<input type="radio" name="Eleccion" value="3">
OpciónC</label>
<br>
</p>
<input type="button" name="Submit" value="Comprobar" onclick="validar(document.form1);">
</form>
</body>
fíjate en el botón que es así
Código HTML:
<input type="button" name="Submit" value="Comprobar" onclick="validar(document.form1);">
y mete en la misma página un script que hace el trabajo:
<script language="javascript" type="text/javascript">
function validar(frm){
if (frm.Eleccion[0].checked){
alert("Correcto!");
}else{
if (frm.Eleccion[1].checked || frm.Eleccion[2].checked){
alert("Incorrecto!");
}
}
}
</script>
y listo, tendrás lo que pides