Lo de agregar el merge module es para VS2003. Y no solo es CrystalReportsRedistrx86, tambien debes agregar uno que tiene en el nombre "rewiz" estas letras. que es el encargado de registrar el crystal en el cliente.
Si estas usando el VS2005 es muy facil: dale clic derecho al proyecto de instalacion y en los prerequisites seleccionas Crystal Reports.
Saludos