Hola,
No conozco mucho visual c++ (quiero decir, que sólo lo he visto arriba un par de veces, yo trabajo más en gcc), pero si no recuerdo mal, en Visual C++ tienes un cuadro que te dice los caminos a tus archivos de include (.h). Tienes que tener el directorio donde tengas los .h en ese cuadro para que te compile sin problemas.
De todas formas, parece que ya te compila, ahora el problema son las DLLs. ¿Puedes decirnos en que directorio de tu máquina están, en que directorio tienes instalado windows y en que directorio está tu ejecutable?
Así podremos ver si cumples los criterios de búsqueda de DLLs de Windows (
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms682586.aspx)