Hola, puedes hacerlo de la siguiente forma:
<table width="407" border="0" align="left">
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">ALGUNTITULO*</td>
<td>
<?
include ("conexion.h");
$r="select tu consulta";
echo "<select name=nombre de tu lista>";
echo "<option></option>";
while ($con= mysql_fetch_array($r)) {
echo "<option value = ".$con[0];
if ($con[0]==a algo de tu consulta])
echo " selected ";
echo " >";
echo $con[1];
echo "</option>";
}
echo "</select>";
?>
</td>
</tr>
</table>
Ojala me hayas comprendido.
SALU2