Confirmar salir o no de una página, como ???

[Nantcy]

Como le hago para que al momento de que quieran salir de una ventana pulsando cerrar(crucesita) mandarle la usuario una confimación de si está seguro de salir o no, como lo haria ????

E visto en las faq's pero utilizan el botón de un formulario y yo no quiero eso hay otra forma de hacerlo ???