Cita:
Iniciado por Seppo 
¿Dónde lo querés guardar? ¿En un archivo? Si es así es fácil
Código PHP:
$fp = fopen('miarchivo.xml','wb+');
fwrite($fp,file_get_contents('http://www.example.com/xml'));
fclose($fp);
Por supuesto que necesitás tener permisos para escribir el archivo
Sabes porque yo digo que me lo tengo que guardar es para que despues lo pueda recorrer no hay una manera como para no guardármelo pero que pueda recorrerlo??