Cita: en el css que descargue, no hace referencia: close.gif; lightbox.js y loading.gif
En la página que oportunamente posteé hay un enlace Download, para bajar un archivo en formato ZIP, el cual contiene las imágenes en una carpeta images.
Cuando descomprimís el archivo debés asegurarte que se respeten las opciones de nombres de carpeta. De otra manera tendrás que crear las mismas y mover allí los archivos correspondientes.