Hola
traslado el tema al foro de Ajax, tal y como has solicitado con el reporte
Igual mira a ver si te puede servir este
artículo para hacer algo similar con mysql, php y javascript (sin Ajax)
El ejemplo es para listas de categorías de productos y productos pero es aplicable la misma lógica para países y ciudades. Habrías de hacer los cambios pertinentes.
En la última página está el código completo.
Aunque es probable que en Ajax haya algo por ahí ya hecho similar. Ya te orientarán por allá en cualquier caso.
saludos