En esa página que has puesto te viene para descargate el el programa que los hace, supongo que ese programita te dará el código ya echo para que lo pongas en la web.
http://www.news-scroller.com/download.html Rogertm los <marquee> como bien dices te hacen ese efecto, pero sólo funcionan plenamente en el Internet Explorer, ya que por ejemplo la propiedad direction="up", solo funciona en el explorer y no en el resto de navegadores, yo lo que suelo hacer es con javascript y capas, así me aseguro de que funciona en todos los navegadores.