Hola, el candado que mencionas pertenece al
Tea Timer de Spybot, este te protege de los cambios que pueden sucederse en el registro mostrándose alertas cuando esto sucede.
Si te refieres a que tienes instalado una suite de seguridad (Antivirus/antispyware/firewall) como el Zone Alarm prueba como te va con ella y desactiva el Tea Timer ya que tener a los dos como residentes sería un gasto innecesario de recursos del sistema. Sino tienes la suite y solo tienes el firewall entonces no sería necesario desactivar el Tea Timer.
Saludos