hola, por lo que entiendo tienes las ciudades en una tabla en tu base de datos, no? bueno, si es asi es facil, primero haces una consulta a tu tabla:
Código PHP:
$query_mostrar_ciudades = "SELECT * FROM ciudades";
$mostrar_ciudades = mysql_query($query_mostrar_ciudades, $tu_coneccion) or die(mysql_error());
despues lo muestras asi:
Código PHP:
<select name="ciudad">
<?php
do {
<option value='$row_mostrar_cciudades[id]'>mostrar_ciudades[ciudad] </option>
} while ($row_mostrar_ciudades = mysql_fetch_assoc($mostrar_ciudades));
?>
</select>
asi con esas pocas linias tendras lo ue quieres
saludos y suerte