puedes hacerlo con onclick:
<a href="pagina.php" target="_blank" onClick="window.open(this.href, this.target, 'width=800,height=620,scrollbars=yes'); return false;">
te sale el mensaje que dices. Si le das a si, te lleva a la página que le hayas puesto en pagina.php y si le das que no, no hace nada.