Buscado por ahí ya he encontrado la respuesta.
En el IIS tiene que estar deshabilitada la opcion caducidad inmediata de contenido.
El caso es que, por lo visto, IE tiene un "bug" que hace que cuando recibe estas cabeceras para no almacenar en caché los archivos tampoco los guarda al disco duro
http://geeks.ms/blogs/jalarcon/archi...-Explorer.aspx