Significa que no has seteado el remitente del mensaje. Prueba poniendo asi:
Código PHP:
$mail_del_remitente = "[email protected]";
$nombre_del_remitente = "Yo";
//cabeceras del correo
$headers = "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";
$headers .= "From: $nombre_del_remitente <$mail_del_remitente>\r\n";
$headers .= "Return-path: $mail_del_remitente\r\n";
// y a tu funcion mail() le añades un cuarto parametro:
mail("[email protected]", "Probando Ando =)", "Hola Hola!!", $headers);
Espero te sirva, cualquier duda o problemas posteas aqui
Un saludo,