Conexiones con BBDD

[bananas]

Hola a todos,tengo una duda y es la sigueinte:
estoy haciendo una aplicacion y para cada consulta a la BBDD abro y cierro conexion,pero esto evidentemente me consume recursos, seria posible mantener una conexion abierta todo el tiempo, es decir si por ejemplo tengo abierta la conexion y hago una consulta en la que meto los datos en un dataset con un dataadapter para ello tiene que estar la conexion cerrada,entonces cual seria la solucion??