consulta sobre "letra%", listar las letras que esten en una base

[PeGaSuSeAc]

Buenas, queria hacer una consulta sobre algo que he visto y no estoy pudiendo entender muy bien.

Necesito hacer una consulta a una tabla de nombres y apellidos, listarla ordenando por apellido, hasta ahi vamos bien.

En la cabecera del listado tengo que colocar un listadito tipo abecedario, de esta forma:
A B C D E F G .....

Con links a un listado filtrado de apellidos segun la primera letra.

SELECT * FROM personas WHERE apellido LIKE 'A%' ORDER BY apellido ASC

Hasta ahi tambien estoy entendiendo la cosa....

Ahora, lo complicado que no estoy pudiendo sacar, es que si tengo en la tabla apellidos que no comiencen con alguna letra del abecedario.. como lo haria :S

Por ejemplo... si no existe ningun apellido que comience con la letra "F" entonces no tendria que colocar esa letra en el listado de la cabecera, o sea que quedaria asi:

A B C D E G ..... (no tendria que aparecer la "F" si no hay un apellido en la tabla que no comience con la "F")

Alguien me puede dar un empujon?

hacer una consulta por cada letra y colocarla en la lista si existe me parece que seria una barbaridad.

Saludos y gracias.