Si, si que existe, y con ese ficherito dentro.
El fichero existe por ejecutar la sentencia que mencionaba más arriba:
Código:
backup database MiBaseDeDatos to disk='C:\MyBckDir\BackupMiBaseDeDatos.bak'
Y como te dije, no tuve problemas para ejecutar esto, por eso creo que no vaya por tema de permisos NTFS.
Se te ocurre algo Andres?