Puedes tomar como ejemplo algunos scripts que hacen eso de aquí:
<a href='ir.asp?http://hotscripts.com/PHP/Scripts_and_Programs/File_Manipulation/Upload_Systems/' target='_blank'>http://hotscripts.com/PHP/Scripts_and_Pr...</a>
Y un buen articulo sobre el tema:
<a href='ir.asp?http://www.phpbuilder.com/columns/bealers20000904.php3' target='_blank'>http://www.phpbuilder.com/columns/bealer...</a>
Creo que con todo este material ... ya te tiene que salir no?
Un saludo,