Hola:
No pudedes hacerlo salvo que lo hagas tú a mano.
Como solución fácil, puedes usar 2007 como cabecera y lo de ene/febre/marzo ponerlo en la primera fila. Con un
CellRenderer puedes cambiar el color y bordes de esa primera fila para que se parezca a la de la cabecera.
Si quieres hacerlo bien, aunque es más complejo, debes hacerte tu propia clase. Hereda de JTableHeader y hazte la cabecera como quieras. Luego, al JTable puedes pasarle un setTableHeader() y pasarle la que te hayas hecho tú.
Se bueno.