La cookie temporal que genera ASP en el cliente es solamente un SessionID.
Es el servidor quien se encarga de mantener en memoria los datos guardados en una session y a estos los relaciona con el mismo SessionID otorgado al cliendte en la cookie temporal. Estos datos permanecen en la memoria del servidor hasta que éste se reinicie o finalice la session del usuario
Las cookies reales no recargan la memoria del servidor ya que éste las lee, las utiliza como variables normales y luego se olvida de ellas hasta la próxima vez que se haga un request.cookies()
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