Gracias por responder Eternal Idol.
Entonces, si el método ha de ser estático para contenerlo en la clase, ¿la única manera de acceder a los atributos de la instancia de la clase que utilizaré (que es la razón por la que quiero que esté en una clase, además de porque la clase es un Thread y quiero que esté dentro del thread) es haciendo un:
A *referencia_de_A = reinterpret_cast<A *>(lparam);
dentro del método de callback? No sé si ese tipo de cast es una buena práctica o si en este caso hay una mejor forma de implementarlo.
Gracias de nuevo.