La ventana del IE no la puedes cerrar con ASP, puesto que ASP se ejecuta en el servidor y no en el cliente, si quieres cerrarla deberás utilizar algún script en el cliente (JavaScript) por ejemplo
Código:
<script type="text/javascript" language="javascript">
self.close();
</script>
Podrías crear un timer para ejecutarlo, quizás en el foro de javascript te puedan orientar mejor.
Saludos