Y si le haces una conversion?
Código:
try
{
Convert.ToInteger(dato);
}
catch
{
MessageBox("No es un numero");
}
Claro que creo que hay otra forma de hacerlo mas optimo y no con ese "truco", en mi caso cuando necesito validar eso lo hago en el evento KeyPress del objeto (textbox en mi caso) y controlando el Handle, si deseas te paso el code para ello.
Saludos