No sé cuáles son esas versiones "ilegales" que mencionáis, pero existe una versión de MS Windows XP totalmente legal, de nombre
Windows Fundamentals for Legacy PC (el enlace es de microsoft.com, más "oficial" no puede ser), precisamente para lo que se pide en este tema.
En respuesta a la pregunta de Brujonic,
¿para qué quieres ejecutar un SO como WinXP en un equipo algo viejo? No te puedo hablar de primera mano porque no soy usuario de WinXP, ni siquiera soy usuario de Windows. Pero tengo entendido que existen programas que funcionan únicamente en cierta versión de Windows, con lo cual para poder utilizar dichos programas necesitas tener esa versión de Windows.