HOla niña de nick raro, si se puede pero hay que hacer algo adicional, alguna vez yo lo pregunté por estos lares. Me la se en SQL Server 2005. Abre el sql server management studio y en el Objet Explorer debes de ir a la opcion ServerObjects y allí a la opcion Linked Servers. Allí le das clic derecho y en el menú desplegable eliges la opcion New Linked Server, se te abre una ventana en el que debes de poner el nombre del servidor externo y poner el usuario y el password con el que te vas a conectar al mismo.
Luego para hacer un select a alguna tabla debes de poner:
SELECT * FROM NombreLinkedServer.NombreBaseDeDatos.NombreOwner.N ombreTabla
El owner es el propietario que por lo general es "dbo"
Suerte niña
