Que tipo de Column es?
Porque las columnas de un GridView tipo TextBoxColumn en su interior contienen un TextBox y a este si le puedes asociar el evento keyPress, el problema que tengo ahora es que el codigo que te puedo dar de ejemplo para instanciar este textbox sirve para VS2003 aun no lo e echo en VS2005
Aca te dejo el codigo de como lo hacia en VS2003
Código:
//Se utiliza para alcanzar el textbox que esta dentro de las columnas
//del datagrid y asignar propiedades a este
DataGridTextBoxColumn myTextColum = (DataGridTextBoxColumn)dataGrid1.
TableStyles[0].GridColumnStyles[0];
DataGridTextBox txtTexto = (DataGridTextBox)myTextColum.TextBox;
txtTexto.BackColor = Color.Red;
txtTexto.KeyPress+=new KeyPressEventHandler(txtTexto_KeyPress);
Saludos