Si lo que quieres es que tu servidor introduzca una cookie al pichar en el enlace puedes utilizar JavaScript (no me acuerdo cómo) o PHP
Para PHP puedes usar, por ejemplo:
Código HTML:
<a href="cookie.php" target="_blank">Inserta cookie!!</a>
<?php
if(!empty($_COOKIE)){echo "Tienes estas cookies: "; print_r($_COOKIE); }
?> Y un archivo cookie.php
Código PHP:
if(!isset($_COOKIE['prueba'])) setcookie("Prueba", "Blablabla");
else echo "Ya tienes la cookie insertada!. <a href=\"cookie.php?borra=1\">Borrarla</a>";
if(@$_REQUEST['borra'] == 1) unset($_COOKIE['prueba']); // No se si esto funciona ;)
Un saludo y bienvenido