Hola ratriarca, sabes para poder usar sesiones debes iniciar la sesion con la funcion session_start() en cada una de las páginas que deseas tengan acceso a las variables de sesión, tu codígo debería ser así:
se inicia .php:
<?php
session_start();
?><html>
<body>
<?php
echo session_id();
?>
<a href="sesigue.php">sesigue</a>
</body>
</html>
y sesigue.php:
<html>
<body>
<?php
session_start();
echo session_id();
?>
</body>
</html>