No se como sea en VB pero en C# el MessageBox no retorna un string retorna en DialogResult:
Código:
DialogResult conAct = MessageBox.Show("Los Datos se Grabaran Estas Seguro", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation);
if (conAct == DialogResult.Yes)
{
MessageBox.Show("SI, ACEPTASTE , y deveria grabar ")
}
else
{
MessageBox.Show("TE DIO MIEDO , deberia salir")
}
Posiblemente tu error se deba al tipo de dato que estas comparando
Saludos