Le das clic derecho a la base de datos, opción Tasks, opcion Back up.
Se te abre una ventanita en la que seleccionas el tipo de respaldo, si recién estás empezando supongo que el FULL es el que necesitas. Por allí en Destination le das clic a un botón que dice ADD, se te abre otra ventana en la que seleccionas la ruta y le pones el nombre al archivo de respaldo, le das clic en OK para mandarlo a generar.
cualquier cosa, preguntas