¿En qué DB está seleccionado el Job? (tiene un combo para elegir la DB sobre lacual se corre la sentencia)
También puede ser posible que las credenciales del SQL Server Agent no sean suficientes para ejecutar el SP que quieres. Eso revisalo en las propiedades del Agent.
Si no tienes el Enterprise Manager es probable que puedas instalar el Web Data Administrator:
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en