lo que pasa es que supongo que ha de ser por que solo utilizas el sistema de servidor de correo para el envio, para que se queden guardados lo que puedes hacer es enviarte una copia oculta a tu correo para que tengas una copia, eso de guardar una copia de los enviados supongo que funciona cuando usas un programa cliente de correos como outlook, pero usando el servidor de correo desde asp no se si se pueda, pero como te digo, enviate una copia oculta y asunto arreglado