Rizzo los elementos que no estén en el escenario tengo entendido que no pesan, aunque tienes razón un método sencillo para traer imágenes es con Load Movie a un movie clip vacío que se puede usar varias veces pero con un nombre de instancia diferente.
Sin embargo la pregunta se centraba en como llamar imágenes desde la biblioteca sin ponerlas en el escenario y si esto lo hacía más liviano que ponerlas en el escenario, y la respuesta es "si" hace más liviano el swf comparándolo con un archivo cuya imagen esté puesta en el escenario.
Saludos.